Processo di ottimizzazione dei Boring Pips – Un rigoroso processo di validazione che crea la differenza. Boring Pips è sottoposto a un processo di ottimizzazione completo e su misura chiamato Anti-overfitting. Si tratta di un robusto processo di ottimizzazione implementato per eliminare qualsiasi influenza dell'overfitting sul sistema di trading, garantire la generalità del modello costruito. Si prega di fare riferimento all'articolo collegato nella Parte 2 sopra per uno sguardo più approfondito a questo processo. Il processo anti-overfitting consiste in 3 fasi: – Ottimizzazione iniziale: Questa fase prevede l'ottimizzazione dei Boring Pips utilizzando i dati storici 2010 per 2019. Lo scopo di questa fase è testare la premessa iniziale della strategia di trading ed estrarre i valori dei parametri più robusti. – Cammina avanti: Nella seconda fase, i parametri che hanno funzionato bene nella prima fase vengono testati utilizzando dati completamente nuovi che vanno da 2019 per 2022. L’obiettivo è garantire la stabilità del sistema commerciale con dati aggiornati e valutare il potere predittivo del modello. – Prove di stress: I valori dei parametri che superano le prime due fasi saranno sottoposti a stress test. In questa prova finale, un algoritmo di simulazione viene utilizzato per introdurre variabili come Rumore e Ritardo nei punti di ingresso e di uscita iniziali (determinato dai parametri selezionati dalla fase Walk forward). L’obiettivo è spingere il sistema oltre la sua “zona di comfort”.’ e valutare la tolleranza del sistema a fattori casuali come ritardo e rumore.