Boring Pips-Optimierungsprozess – Ein strenger Validierungsprozess, der einen Unterschied schafft. Boring Pips durchläuft einen umfassenden und maßgeschneiderten Optimierungsprozess namens Anti-Overfitting. Hierbei handelt es sich um einen robusten Optimierungsprozess, der implementiert wird, um jeglichen Einfluss einer Überanpassung auf das Handelssystem zu beseitigen, Sicherstellung der Allgemeingültigkeit des konstruierten Modells. Bitte beachten Sie den im Teil verlinkten Artikel 2 oben finden Sie einen detaillierteren Einblick in diesen Prozess. Der Anti-Overfitting-Prozess besteht aus 3 Stufen: – Erste Optimierung: In dieser Phase werden die Boring Pips anhand historischer Daten optimiert 2010 zu 2019. Der Zweck dieser Phase besteht darin, die anfängliche Prämisse der Handelsstrategie zu testen und die robustesten Parameterwerte zu extrahieren. – Gehen Sie vorwärts: In der zweiten Stufe, Die Parameter, die in der ersten Stufe gut abschnitten, werden mit völlig neuen Daten getestet 2019 zu 2022. Ziel ist es, die Stabilität des Handelssystems mit aktuellen Daten sicherzustellen und die Vorhersagekraft des Modells zu bewerten. – Stresstest: Parameterwerte, die die ersten beiden Stufen bestehen, werden einem Stresstest unterzogen. In diesem letzten Test, Ein Simulationsalgorithmus wird verwendet, um Variablen wie Rauschen und Verzögerung an den anfänglichen Ein- und Ausstiegspunkten einzuführen (wird durch die ausgewählten Parameter aus der Walk-Forward-Phase bestimmt). Ziel ist es, das System über seine „Komfortzone“ hinaus zu bringen’ und bewerten Sie die Toleranz des Systems gegenüber zufälligen Faktoren wie Verzögerung und Rauschen.